1- Définir et identifier les risques

•  Qu'est ce qu'un risque ?
• Distinguer risques et facteurs de risques.
• Cartographie des risques :
  • risque de crédit et de contrepartie ;
  • risque opérationnel ;
  • risque de marché ;
  • risque de liquidité…
• Quantifier chaque risque.

2- Positionner le risk management

• Les fonctions concernées.
• Les outils du risk management.
• Le suivi et le pilotage des risques.
• Compliance officer, une fonction contrôlée par l'AMF.

3- Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III

• Le cadre réglementaire : Bâle II/III et les Directives CRD.
• Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
•  Les ratios prudentiels et de levier : NSFR, LCR.
•  Le lien entre le capital économique et réglementaire.
• La norme BCBS 239.
• Les nouveaux pouvoirs des autorités de contrôle: ACPR, EBA, BCE et MSU.

4- Identifier et maîtriser les risques de crédit

• Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
• Les exigences en fonds propres depuis la réforme Bâle III et CRD IV.
• Les obligations de reporting réglementaire.
• Le provisionnement du risque crédit.
• Les évolutions issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

5- Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

• Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
• Définition et obligations propres au risque opérationnel.
• Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  • identifier et évaluer les risques ;
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  • auto-évaluer le dispositif ;
  • les indicateurs d’alertes ;
  • renforcer le contrôle interne.

6- Appréhender le risque de marché

• La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
• Le concept de VaR.